Webサーバーにある画像ファイルやHTMLファイルをダウンロードする方法です。
urllib の urlretrieve を使用します。
import urllib
urllib.urlretrieve(url, path)
http://www.python.org/ のHTMLファイルを C:\python.html にダウンロードするには、
import urllib
urllib.urlretrieve('http://www.python.org/', 'C:\python.html')
とします。