os.walk() は、ディレクトリツリー以下のファイル名を、ツリーをトップダウンとボトムアップの両方向に歩行することで生成します。
# ファイルとサブディレクトリのパスを表示する
import os, os.path
path = 'C:\\Documents and Settings\\'
for root, dirs, files in os.walk(path):
for file in files:
print os.path.join(root, file)